개요

매수할 주식의 수량을 결정하는 방법은 매우 다양합니다. yQuant는 사전에 결정한 [일간 최대 리스크(MR)] 내에서 매수할 종목의 [일평균 가격변동 폭(D)]을 감안해 수량을 결정합니다.

[일간 최대 리스크(MR)]은 총 투자금액중 하루에 변동할 수 있는 금액의 상한값인데, 투자자 개인성향과 거래자산의 종류, 그리고 거래빈도에 따라 크게 달라질 수 있습니다.

계산절차

  1. [일간 최대 리스크(MR)]을 100으로 나누어 [단위 리스크(UR)] 정의

    • (MR) 100만원 ÷ 100 = (UR) 1만원

  2. [단위 리스크(UR)]에 [매수신호 강도(S)]를 곱하고, 해당 종목의 [일평균 가격변동 폭(D)]으로 나누어 매수수량 계산

    • (UR) 1만원 x (S) 강도4 ÷ (D) 2000원 = 20주
    • [매수신호 강도(S)]는 실시간 주가/거래량 분석결과를 0~10 범위 정수로 정량화한 값

  3. 만약 매수 후 [매수신호 강도(S)]가 추가 상승할 경우, 상승분 만큼 추가매수 가능

    • (UR) 1만원 x (S) 강도3↑ ÷ (D) 2000원 = +15주 (매수강도가 4에서 7로 상승한 경우)

※ 반대 경우인 매수강도 하락 등의 조치는 별도 매도전략에 따름